上海期貨交易所燃料油期貨交割實施細則

　　大家知道上海期貨交易所燃料油期貨交割實施細則是怎樣的一個實施內(nèi)容嗎?下文是小編收集的上海期貨交易所燃料油期貨交割實施細則，歡迎閱讀!

上海期貨交易所燃料油期貨交割實施細則全文

　　第一章 總 則

　　第一條 為保證上海期貨交易所(以下簡稱交易所)燃料油期貨交割業(yè)務(wù)的正常進行，規(guī)范實物交割行為，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》和有關(guān)實施細則，制定本細則。

　　第二條 交易所燃料油交割業(yè)務(wù)按本細則進行，交易所、會員、客戶及指定交割油庫等應(yīng)當遵守本細則。

　　第三條 本細則所稱實物交割是指交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)未平倉合約的過程。

　　到期燃料油期貨合約的實物交割按標準交割流程進行。未到期燃料油期貨合約可以通過期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨的方式(以下簡稱期轉(zhuǎn)現(xiàn))進行實物交收，交割雙方采用期轉(zhuǎn)現(xiàn)(包括倉單和過駁交割)方式的，應(yīng)當提前申報并配對成功。

　　第四條 客戶的實物交割應(yīng)當由會員辦理，并以會員名義在交易所進行。不能交付或者接收增值稅專用發(fā)票的客戶不允許交割。

　　某一燃料油期貨合約最后交易日前第三個交易日收盤后，自然人客戶該燃料油期貨合約的持倉應(yīng)當為0手。自最后交易日前第二個交易日起，對自然人客戶的該月份持倉直接由交易所強行平倉。

　　第五條 交割地點：到期合約的實物交割地點為交易所指定的交割油庫(見附件一)。未到期合約采用期轉(zhuǎn)現(xiàn)方式交割的，其交割地點由期轉(zhuǎn)現(xiàn)雙方在期轉(zhuǎn)現(xiàn)的協(xié)議上明確。

　　第二章 標準交割流程

　　第六條 標準交割流程是指合約到期后，買賣雙方以標準倉單(格式由交易所統(tǒng)一制定)形式，按規(guī)定的程序履行實物交收的交割方式。

　　第七條 檢驗方法和機構(gòu)

　　油品進出庫以交易所指定檢驗機構(gòu)(見附件二)檢驗為準，取樣方法采用ASTM D4057，試驗方法參見燃料油期貨標準合約。

　　油品入庫時檢驗機構(gòu)由賣方在交易所指定檢驗機構(gòu)中選擇，油品出庫時檢驗機構(gòu)由買方在交易所指定檢驗機構(gòu)中選擇。交割油庫若對買方或賣方選擇的檢驗機構(gòu)有異議，可以與對方協(xié)商重新指定檢驗機構(gòu)。若協(xié)商不成，可以向交易所提出申請，由交易所指定檢驗機構(gòu)。買賣雙方和油庫應(yīng)當配合指定檢驗機構(gòu)的檢驗工作。檢驗費用分別由買賣雙方各自承擔。

　　第八條 入庫申報(交割預(yù)報)

　　貨主向指定交割油庫發(fā)貨前，應(yīng)當辦理入庫申報(交割預(yù)報)，向交易所提交燃料油入庫申報和制作標準倉單申請。入庫申報的內(nèi)容包括品種、等級、數(shù)量、發(fā)貨單位及擬入指定交割油庫名稱等。客戶應(yīng)當委托期貨公司會員辦理入庫申報(交割預(yù)報)手續(xù)。

　　第九條 入庫申報審批

　　交易所在庫容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個交易日內(nèi)決定是否批準入庫。貨主應(yīng)當在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準的入庫申報中確定的指定交割油庫發(fā)貨。未經(jīng)過交易所批準入庫或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫的燃料油不能用于交割。

　　第十條 入庫申報押金

　　貨主提交的入庫申報資料應(yīng)當屬實，并交納30元/噸的申報押金，申報押金由交易所從會員結(jié)算準備金帳戶中劃轉(zhuǎn)。

　　貨主在有效期內(nèi)按已批準的入庫申報執(zhí)行的，交易所在貨主取得標準倉單后將申報押金清退至會員結(jié)算準備金帳戶中。部分執(zhí)行的，按實際到貨量返還;未按申報執(zhí)行的，入庫申報押金不予返還，由交易所支付給交割油庫。

　　第十一條 入庫單證

　　油品運抵指定交割油庫后，指定交割油庫應(yīng)當對到貨及相關(guān)單證進行驗核。

　　第十二條 入庫檢驗

　　貨主油品入庫時，應(yīng)當委托交易所指定檢驗機構(gòu)進行檢驗。檢驗分為質(zhì)量檢驗和數(shù)量檢驗兩部分。

　　(一)入庫油品的質(zhì)量檢驗

　　油品入庫前檢驗機構(gòu)應(yīng)當對船倉內(nèi)油品(A樣)和庫內(nèi)原有油品(B樣)取樣并封樣，A樣分A1樣和A2樣，其中A1樣指入庫燃料油單獨船艙或單一裝載容器樣品(多個)，A2樣指A1樣之配比混合樣品。油品入庫后檢驗機構(gòu)對混合后的庫內(nèi)油品(C樣)再次取樣、化驗并出具檢驗報告。如C樣檢測合格，表示貨主交付的油品質(zhì)量合格，貨主所交付油品的質(zhì)檢報告為C樣檢驗報告。

　　如C樣檢測不合格，檢驗機構(gòu)應(yīng)當對A樣和B樣進行化驗，結(jié)果分以下四種情況：

　　(1)如A樣合格、B樣不合格，表示貨主交付的油品質(zhì)量合格，交割油庫對混合后的庫內(nèi)油品質(zhì)量不合格承擔責任，A、B樣的檢驗費用由油庫承擔;

　　(2)如A樣不合格、B樣合格，表示貨主交付的油品質(zhì)量不合格，貨主對混合后的庫內(nèi)油品質(zhì)量不合格承擔責任，A、B樣的檢驗費用由貨主承擔;

　　(3)如A樣合格、B樣合格，表示貨主交付的油品質(zhì)量合格，交割油庫對混合后的庫內(nèi)油品質(zhì)量不合格承擔責任，A、B樣的檢驗費用由油庫承擔;

　　(4)如A樣和B 樣均不合格，表示貨主交付的油品和庫內(nèi)原有油品質(zhì)量均不合格，貨主和交割油庫對混合后的庫內(nèi)油品質(zhì)量不合格共同承擔責任，A樣的檢驗費用由貨主承擔，B樣的檢驗費用由油庫承擔。

　　在以上四種情況下，A1樣或A2樣中其中有一個樣檢驗不合格，就認為A樣不合格，貨主所交付油品的質(zhì)檢報告均為A 樣檢驗報告。

　　(二)油品入庫的數(shù)量檢驗，以罐容標尺計量為準。

　　第十三條 貨主的質(zhì)量責任

　　貨主應(yīng)當確保所交割油品達到交易所規(guī)定的質(zhì)量標準。如因貨主交割油品質(zhì)量不合格而導(dǎo)致整個油罐內(nèi)油品變質(zhì)(達不到交易所規(guī)定的質(zhì)量標準)的，貨主應(yīng)當承擔全部責任。交割油庫如認為油品有可能存在潛在質(zhì)量問題的，可以要求貨主的油品在檢驗合格后再卸貨。

　　第十四條 貨主監(jiān)收

　　油品入庫時，貨主應(yīng)當?shù)街付ń桓钣蛶毂O(jiān)收;貨主不到庫監(jiān)收的，視為貨主同意檢驗機構(gòu)的檢驗結(jié)果。

　　第十五條 交割商品必備單證

　　(一)國產(chǎn)燃料油:應(yīng)當提供交易所指定檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書原件。

　　(二)進口燃料油:應(yīng)當提供進口貨物報關(guān)單、海關(guān)放行單原件(交易所復(fù)印后退還)及法定的商品檢驗證書和交易所指定檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書原件。

　　第十六條 簽發(fā)標準倉單

　　(一)交易所審證

　　入庫完畢并驗收合格后，會員持交割必備單證到交易所辦理審證手續(xù)。交易所審查合格后，通知指定交割油庫在標準倉單管理系統(tǒng)中簽發(fā)標準倉單。

　　(二)油庫簽發(fā)標準倉單

　　指定交割油庫接到交易所指令后在標準倉單管理系統(tǒng)中簽發(fā)標準倉單。

　　第十七條 到期合約交割程序

　　到期合約交割應(yīng)當在合約交割月份的第一至第五個工作日內(nèi)完成。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最后交割日。

　　(一)第一交割日

　　1、買方在第一交割日內(nèi)，向交易所提交所需商品的意向書(格式由交易所統(tǒng)一制定)。

　　2、賣方在第一交割日內(nèi)，通過標準倉單管理系統(tǒng)向交易所提交已付清倉儲費用的有效標準倉單。倉儲費用由賣方支付到第五交割日(含當日)，第五交割日以后的倉儲費用由買方支付(指定交割油庫收費項目和標準由交易所核定并另行發(fā)布)。

　　(二)第二交割日

　　交易所分配標準倉單。交易所根據(jù)已有資源，按照“時間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對、統(tǒng)籌安排” 的原則進行配對。

　　(三)第三交割日

　　1、買方交款、取單。買方應(yīng)當在第三交割日14:00之前到交易所交付貨款并取得標準倉單。

　　2、賣方收款。交易所應(yīng)當在第三交割日16:00之前將貨款支付給賣方，如遇特殊情況交易所可以延長交割貨款給付時間。

　　(四)第四、五交割日

　　賣方交增值稅專用發(fā)票，交易所清退其相應(yīng)的交易保證金。

　　第十八條 倉單流轉(zhuǎn)程序

　　標準倉單在交易所進行實物交割的，其流轉(zhuǎn)程序如下：

　　(一)賣方客戶將標準倉單授權(quán)給賣方期貨公司會員以辦理實物交割業(yè)務(wù);

　　(二)賣方會員將標準倉單提交給交易所;

　　(三)交易所將標準倉單分配給買方會員;

　　(四)買方期貨公司會員將標準倉單分配給買方客戶。

　　第十九條 保證金清退

　　在交割期內(nèi)，如當日14:00之前辦妥標準倉單、貨款、增值稅專用發(fā)票等交割事宜的,交易所當日即清退其相應(yīng)的保證金。如當日14:00之后辦妥的，交易所將在下一交易日清退相應(yīng)的保證金。

　　第二十條 提貨

　　(一)標準倉單合法持有人提貨時，交割油庫在對標準倉單審核無誤后予以發(fā)貨。貨主可以自行到庫提貨或委托交割油庫代為發(fā)運。

　　(二)油品出庫時交割油庫應(yīng)當對罐內(nèi)油品進行循環(huán)、加溫，油品出庫溫度應(yīng)當不低于40攝氏度。

　　(三)質(zhì)量檢驗

　　標準倉單合法持有人提貨時，應(yīng)當委托交易所指定檢驗機構(gòu)對交割油品的質(zhì)量和數(shù)量進行現(xiàn)場檢驗。油品出庫的數(shù)量檢驗以罐容標尺計量為準，但出庫量在交易所規(guī)定標準以下的，檢驗機構(gòu)可以選擇以流量計或其他計量工具進行計量。質(zhì)量檢驗以油罐內(nèi)取樣為準。樣品應(yīng)當分為A、B兩份，A樣用于化驗，B樣封存。

　　未委托交易所指定檢驗機構(gòu)進行檢驗的，視為認可指定交割油庫發(fā)貨無誤，交割油庫不再受理交割油品有異議的申請。

　　(四) 受理質(zhì)量爭議

　　若提貨方對交割商品的質(zhì)量有異議的，應(yīng)當在實物交收完成后十個工作日內(nèi)，向交割油庫提出書面申請，并應(yīng)當同時提供交易所指定檢驗機構(gòu)出具的質(zhì)量鑒定結(jié)論。逾期未提出申請的，視為提貨方對所交割商品無異議，交割油庫不再受理交割商品有異議的申請。

　　(五)填制出庫確認單

　　交割油庫發(fā)貨時，應(yīng)當及時填制《標準倉單出庫確認單》(一式二份，貨主和交割油庫各執(zhí)一份)，并妥善保管備查。

　　第二十一條 損耗和溢短標準

　　(一)油品入出庫一次的總損耗不超過2‰,由進出庫貨主各承擔50%。

　　(二)溢短：每張標準倉單所列油品的重量為50噸，入庫或提貨時實際油品溢短數(shù)量不超過±3%。

　　第二十二條 交割結(jié)算價與溢短量的結(jié)算

　　(一)交割結(jié)算價

　　燃料油期貨的交割結(jié)算價( )是燃料油期貨交割結(jié)算的基準價，為該合約最后10個交易日按照時間的加權(quán)平均價。具體公式如下：

　　交割結(jié)算時，買賣雙方按該合約的交割結(jié)算價進行結(jié)算。

　　(二)溢短量的結(jié)算

　　油品入庫過程中發(fā)生的溢短(扣除1‰的損耗后)由貨主按照油品入庫完成前一交易日交易所最近月份燃料油期貨合約的結(jié)算價，在入庫完成后三個工作日內(nèi)直接與交割油庫進行結(jié)算。

　　油品出庫過程中發(fā)生的溢短(扣除1‰的損耗后)由貨主按照油品出庫完成前一交易日交易所最近月份燃料油期貨合約的結(jié)算價，在出庫完成后三個工作日內(nèi)直接與交割油庫進行結(jié)算。

　　第二十三條 交割費用

　　(一)進行實物交割的買賣雙方應(yīng)當分別向交易所支付1元/噸的交割手續(xù)費。

　　(二)標準倉單合法持有人若用油罐車提貨，應(yīng)當向交割油庫支付50元/噸的作業(yè)費用。

　　第二十四條 在指定交割地進行的實物交收，運輸由買賣雙方自行解決。

　　第二十五條 油品自驗收合格入庫后至油品出庫期間，指定交割油庫對所儲存的油品質(zhì)量、安全等承擔全部責任。

　　第二十六條 在油品進出庫作業(yè)開始以前及作業(yè)完成后，交割油庫應(yīng)當對輸油管線進行掃線。

　　第二十七條 交割單位：燃料油期貨合約的交割單位為50噸，交割數(shù)量應(yīng)當是50噸的整倍數(shù)。

　　第二十八條 交割品級：質(zhì)量指標符合或優(yōu)于上海期貨交易所燃料油質(zhì)量標準的燃料油，具體規(guī)定見上海期貨交易所燃料油期貨合約。

　　第三章 期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨

　　第二十九條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)是指持有方向相反的同一月份合約的會員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別將各自持有的合約按交易所規(guī)定的價格由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格進行與期貨合約標的物數(shù)量相當、品種相同或相近、方向相同的倉單、提單或過駁等交換行為。

　　未到期燃料油期貨合約可以通過期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨的方式進行實物交收。

　　第三十條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)期限為該合約上市之日起至倒數(shù)第四個交易日(含當日)止。在上述期限內(nèi)，達成期轉(zhuǎn)現(xiàn)協(xié)議的雙方均可以到交易所申請辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)。交易所為每個合約提供一次公布期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向的服務(wù)。

　　賣出方應(yīng)當在辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)后七日內(nèi)向交易所提交增值稅專用發(fā)票。

　　第三十一條 交易所公布期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向

　　在合約交割月份前一月份的20日(遇假日順延)下午16:00以前，欲進行當前月份合約實物交割的會員可以通過交易所會員服務(wù)系統(tǒng)向交易所申報期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向(格式由交易所制定)。申報內(nèi)容包括：會員名稱、客戶名稱、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交收方式(倉單交割/過駁交割等)、交割數(shù)量、交割地點、交割時間、聯(lián)系方式等。

　　在合約交割月份前一月份的20日的下一工作日上午12:00以前，交易所在會員服務(wù)系統(tǒng)上公布所有會員的期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向。買賣雙方可以根據(jù)交易所公布的期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向自行尋找對手進行配對。

　　第三十二條 持有同一交割月份合約的買賣雙方會員(客戶)達成協(xié)議后，在期轉(zhuǎn)現(xiàn)期限內(nèi)的某一交易日(申請日)的14:00前，到交易所申請辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)，填寫交易所統(tǒng)一印制的期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請單。

　　期轉(zhuǎn)現(xiàn)適用于燃料油期貨的歷史持倉，不適用在申請日的新開倉。

　　過駁交割的操作流程參照《上海期貨交易所燃料油期貨過駁交割操作流程指引》(見附件三)。

　　用非標準倉單交割的，應(yīng)當提供相關(guān)的買賣協(xié)議和提單復(fù)印件。

　　第三十三條 申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)的買賣雙方原持有的相應(yīng)交割月份期貨頭寸，由交易所在申請日的15:00之前，按申請日前一交易日交割月份合約的結(jié)算價平倉。

　　第三十四條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標準倉單的，票據(jù)交換(包括貨款、倉單)通過交易所進行，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金按申請日前一交易日交割月份期貨合約結(jié)算價計算，票據(jù)交換在申請日的后一交易日14:00前在交易所內(nèi)完成。

　　第三十五條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用非標準倉單(包括過駁方式)的，貨款與單據(jù)流轉(zhuǎn)根據(jù)買賣雙方的約定，可以通過交易所進行，也可以由買賣雙方直接進行。在此交割過程中產(chǎn)生的糾紛由買賣雙方自行解決，交易所不再承擔相應(yīng)的履約擔保責任。

　　第三十六條 對非善意的期轉(zhuǎn)現(xiàn)行為，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》中的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第三十七條 交易所將及時公布期轉(zhuǎn)現(xiàn)的有關(guān)信息。

　　第四章 交割違約

　　第三十八條 具有下列行為之一的,構(gòu)成交割違約:

　　(一)在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未能如數(shù)交付標準倉單的;

　　(二)在規(guī)定交割期限內(nèi)買方未能如數(shù)解付貨款的;

　　(三)交易所認定的其他違約行為。

　　第三十九條 在計算買方交割違約合約數(shù)量時，違約部分應(yīng)當預(yù)留合約價值20%的違約金和賠償金。

　　計算買、賣方交割違約合約數(shù)量的公式為：

　　賣方交割違約合約數(shù)量(手)= 應(yīng)交標準倉單數(shù)量(手)-已交標準倉單數(shù)量(手)

　　買方交割違約合約數(shù)量(手)=(應(yīng)交貨款-已交貨款)÷(1-20%)÷交割結(jié)算價÷交易單位

　　第四十條 發(fā)生交割違約后，交易所于違約發(fā)生當日16:30以前通知違約方和相對應(yīng)的守約方。

　　守約方應(yīng)當在下一交易日11:00以前將終止交割或繼續(xù)交割的選擇意向書面遞交交易所。逾期未提交選擇意向的，交易所按終止交割處理。

　　第四十一條 構(gòu)成交割違約的，由違約方支付違約部分合約價值5%的違約金，同時按以下辦法處理：

　　(一)賣方違約的，買方可以作如下的一項選擇：

　　1、終止交割：交易所退還買方貨款;

　　2、繼續(xù)交割：交易所在判定賣方違約的下一交易日發(fā)布標準倉單征購公告，并在七個交易日內(nèi)組織征購。征購成功，交易所支付給買方標準倉單;征購失敗，賣方支付給買方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還買方交割貨款后終止交割。賣方承擔因征購產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失和費用。

　　(二)買方違約的，賣方可以作如下的一項選擇：

　　1、終止交割： 交易所退還賣方標準倉單;

　　2、繼續(xù)交割：交易所在判定買方違約的下一交易日發(fā)布標準倉單競賣公告，并在七個交易日內(nèi)組織競賣。競賣成功，交易所支付給賣方交割貨款;競賣失敗，買方支付給賣方違約部分合約價值15%的賠償金，交易所退還賣方標準倉單后終止交割。買方承擔因競賣產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失和費用。

　　終止交割后，交易所交割擔保責任終止。

　　第四十二條 征購價格不高于交割結(jié)算價的125%，競賣價格不低于交割結(jié)算價的75%。

　　第四十三條 若買賣雙方都違約的，交易所按終止交割處理，并對雙方分別處以違約部分合約價值5%的罰款。

　　第四十四條 會員發(fā)生部分交割違約時，違約會員所接標準倉單或所得貨款可以用于違約處理。

　　第四十五條 會員在實物交割環(huán)節(jié)上蓄意違約，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　第四十六條 發(fā)生違約行為的會員當事人及指定交割油庫有義務(wù)提供與違約行為相關(guān)的證據(jù)材料。會員拒不提供證據(jù)的，不影響對違約事實的認定。

　　第四十七條 買方或賣方與交割油庫之間產(chǎn)生交割糾紛，首先由雙方自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)當在發(fā)生交割糾紛后10日內(nèi)以書面形式提請交易所調(diào)解，逾期交易所不再受理調(diào)解申請。調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁;沒有仲裁協(xié)議的或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。

　　第四十八條 買賣雙方或其中一方因不可抗力不能履約或不能完全履約的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除違約責任。

　　第五章 附 則

　　第四十九條 本細則的解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

　　第五十條 本細則未盡事宜，參照上海期貨交易所章程、交易規(guī)則及業(yè)務(wù)實施細則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第五十一條 本細則自20xx年3月27日起實施。

交割的主體是什么

　　對于“交割”，只有法人也就是企業(yè)，才有資格進行保值、交割，對于一般個人，只能選擇投機。

　　選擇“保值”的企業(yè)法人，允許進入交割月，進入交割月后可以選擇平倉，也可以交割或提取現(xiàn)貨。以“玉米0901”為例，允許到20xx年1月份時，選擇平倉、或交割、或提取現(xiàn)貨。當然也可以在20xx年1月份之前平倉，但交割或提取現(xiàn)貨只能到交割月時進行，不能提前進行。

　　選擇“投機”的個人投資者，以“玉米0901”為例，則必須在20xx年1月份之前平倉，“投機”者沒有資格等到期時提取現(xiàn)貨。